Часто хорошие книги помогают разобраться в определенной области. "Энциклопедия торговых стратегий" - одна из немногих книг на русском языке по теме создания и тестирования торговых стратегий. Заказать ее можно в интернет-магазинах: Болеро (713 руб), Co@libri (858 руб), Ozon (924 руб).

Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода

Глава 1. Данные

Виды данных
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данных

Глава 2. Симуляторы

Виды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге

Глава 3. Оптимизаторы и оптимизация

Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?

Глава 4. Статистика

Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы
Другие статистические методы и их использование
Заключение

Глава 5. Модели, основанные на пробоях

Виды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Анализ и обобщения
Заключение
Что мы узнали?

Глава 6. Модели, основанные на скользящих средних

Что такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты противотрендовых моделей
Заключение
Что мы узнали?

Глава 7. Входы на основе осцилляторов

Что такое осциллятор?
Виды осцилляторов
П олучение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей, основанных на расхождении
Суммарный анализ
Заключение
Что мы узнали?

Глава 8. Сезонность

Что такое сезонность?
Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?

Глава 9. Лунные и солнечные ритмы

Безумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля
Сигналы входа на основе лунного цикла
Методология тестирования лунных моделей
Обзор результатов
Заключение
Солнечная активность и торговля
Входы, основанные на солнечной активности
Результаты тестирования солнечных моделей
Заключение
Что мы узнали?

Глава 10. Входы на основе циклов

Обнаружение циклов с использованием MESA
Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
Фильтры Баттеруорта
Волновые фильтры
Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
Характеристики циклических входов
Методология тестирования
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?

Глава 11. Нейронные сети

Что такое нейронные сети?
Нейронные сети в торговле
Прогнозирование с помощью нейронных сетей
Входы на основе нейронной сети
Модель на обращенном во времени Медленном %К
Модели на основе точки разворота
Результаты торговли для всех моделей
Обзор результатов
Заключение
Что мы узнали?

Глава 12. Генетические алгоритмы

Что такое генетические алгоритмы?
Развитие моделей входа, основанных на правилах
Эволюционный поиск модели входа
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?

Глава 13. Стандартная стратегия выхода

Что такое стандартная стратегия выхода?
Характеристики стандартного выхода
Цель тестирования ССВ
Тесты исходной ССВ
Тестирование модифицированной ССВ
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?

Глава 14. Улучшения стандартной системы выхода

Назначение тестов
Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Тестирование динамических защитных остановок
Тестирование целевой прибыли
Тестирование расширенного ограничения времени
удержания позиции
Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода
на различных рынках
Заключение
Что мы узнали?

Глава 15. Сочетание выходов с искусственным интеллектом

Методология тестирования нейронного компонента
стратегии выходов
Результаты тестирования нейронного выхода
Методология тестирования генетического компонента выходов

Скачать книгу бесплатно и без регистрации

Год выпуска: 2002
Формат: PDF
Количество страниц: 389
Размер файла (Мб): 5.7
Язык: Русский

Краткое описание:

«Энциклопедия торговых стратегий» предназначена для финансовых аналитиков и трейдеров, стремящихся организовать работу на товарных и финансовых рынках максимально эффективно и надежно. Авторы, имеющие солидный опыт работы на фьючерсных рынках, анализируют результаты использования торговых стратегий и методов, которые по общепринятому мнению должны стабильно приносить прибыль. Их скрупулезный анализ и специальные тесты, в процессе которых используются исторические данные по широкому спектру рынков, опровергают множество ложных мифов и являются прочной базой для научного метода построения различных торговых систем.

«Энциклопедия торговых стратегий» с успехом может использоваться в виде справочного пособия по существующим на сегодня торговым методам и стратегиям. Кроме этого, материалы книги окажут существенную помощь при построении новых уникальных торговых систем. В книге приводятся профессиональные рекомендации для усовершенствования методов по контролю рисков, представлены потенциально убыточные и рискованные методики торговли, использование которых способно привести к значительным убыткам вплоть до полного разорения.

Книги из подраздела "Книги по техническому анализу и фундаментальному анализу":

Предупреждение о рисках:
Новичкам следует знать о том, что торговля на рынке Форекс обладает высокими рисками. Прежде, чем приступить к торговле на реальных счетах, необходимо подготовиться теоретически и практически, убедиться в эффективности выбранной вами торговой стратегии с помощью торговли на бесплатных демо-счетах. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять.
Портал «Форекс-Ресурс» стремится предоставить всю необходимую информацию, которая будет полезна трейдерам для ведения успешной торговли. Однако, «Форекс-Ресурс» не несет ответственности за принятые вами торговые действия на основании информации, предоставленной на страницах портала.

Не буду растекаться по древу.
Если Вы начинающий алготрейдер (не HFT), или тестируете собственные торговые стратегии и МТС, то Вам обязательно нужно прочитать эту книгу.
Нет в этой книге граалей. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки.
Часть III книги, наиболее интересная на мой взгляд, полностью посвящена анализу и реализации различных типов стратегий выхода из сделок.
Есть примеры кода на C++.
Книга суховата, в ней практически нет воды, красивой лирики. Именно поэтому она читается на одном дыхании.
Рекомендую к прочтению.

• 11 октября 2015, 17:03
• Тимофей Мартынов
• 145 книг , №1 в рейтинге

Одна из очень немногих книг пор системному трейдингу /алготрейдингу на русском языке. Правильная книга. В том смысле, что эта книга приближена к реальности заработка на бирже намного ближе, чем 90% остальных книг. Книга старенькая, оригинал написан еще в 2000-м году, но сам подход конечно изложен правильный. В книге изложен научный подход к разработке систем. Научный подход к трейдингу - это то, что лежит в основе моей собственной книги, но в более широком смысле.

В энциклопедии ТС содержится тестирование ряда стратегий. Сами по себе стратегии, может, и не работают на большинстве рынков, большую часть времени , но определенно, разбирая их, можно почерпнуть каких-то интересных идей, которые могут лечь в основу будущих торговых систем алготрейдера .

Системная торговля объективна, в ней нет места эмоциям.

Рецензия на книгу "Энциклопедия торговых стратегий" Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик

• 09 января 2012, 22:14
• Кобкина Лада
• 36 книг , №8 в рейтинге

Одним словом - книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность и рекомендации по их улучшению - читать рекомендую с 5 главы.

Остальным - ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац - Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Черниговский дилинговый центр предоставляет доступ к международным торговым Forex площадкам интернет трейдинга в режиме online. Наши клиенты управляют своими средствами на валютном рынке Forex, не выходя из дома или офиса. Помимо получения информации о последних событиях в финансовом мире и чтения Forex прогнозов вы можете пройти обучение Форекс трейдингу, получив бесплатный демонстрационный счет биржи Forex. С нашим дилинговым центром процесс Forex обучения максимально упрощен. У нас отсутствуют любые ограничения на размер депозита и сделок на Forex. Контрагентами форекс компании являются ведущие Форекс брокеры по всему миру. Работа с западными брокерами позволяет обеспечить круглосуточное перекрытие всех клиентских сделок на бирже Forex. Именно поэтому, открывая счет в дилинговом центре, вы получаете прямой доступ к рынку и валютным операциям Forex.

Ни один брокер Forex не дает гарантии получить прибыль. Игра на валютной бирже Форекс несет в себе риски полной или частичной потери средств. Мы предоставляем возможность играть на рынке без своп. Это должен учитывать каждый трейдер, планирующий заработать на Forex инвестициями. Рынок Форекс является высокодоходным и высокорисковым средством инвестирования денежных средств. Тем не менее, Форекс брокер гарантирует сохранность средств своих клиентов и надежную защиту от неторговых рисков для средств на Форекс-счетах клиентов. Лучшие торговые условия для Forex счетов и система поощрения Форекс бонусами в размере 30% - это качественная помощь каждому трейдеру валютного рынка Forex / Форекс в его ежедневной торговле. Мы не гарантируем вашу прибыль на Форекс, но мы предоставляем торговые условия, повышающие вероятность прибыльного результата вашей Forex торговли в большей мере, чем это делают наши конкуренты.

Мы предоставляем возможность играть на рынке Форекс без свопов и спредов в зависимости от предпочтений трейдера. Мы обеспечиваем фиксированные спреды и максимальное торговое плечо. Для клиентов с торговыми Форекс счетами от 100 000 USD предусмотрена гарантия защиты средств через сегрегированные Форекс счета. Наши торговые условия для работы на Форекс призваны сделать валютный трейдинг максимально комфортным и прибыльным. На сегодняшний день более 200 000 трейдеров выбрали брокерскую форекс компанию в качестве своего брокера для игры на бирже Forex используя платформу MetaTrader. По состоянию на 1 января 2010 года открыто более 200 представительств группы форекс компаний по всему миру. Признание уровня и качества работы позволило компании получить премию “Лучший брокер в Азии” за 2009-2011 годы от международного экономического журнала World Finance. Международный форекс брокер - международный лидер рынка брокерских услуг на рынке Forex.

Год выпуска: 2002

Жанр: Финансы, FOREX (Форекс)

Издательство: «Альпина Паблишер»

Формат: PDF

Качество: OCR

Количество страниц: 400

Описание: В книге «Энциклопедия торговых стратегий» собрана информация, необходимая каждому трейдеру, желающему повысить свою квалификацию. Как источник справочного материала и руководство по разработке систем книга описывает много известных методик, а также предлагает новые способы получения прибыли на рынке и преимущества в торговле. Кроме того, в книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Освещены даже самые основы: как приобретать и представлять информацию, как вести тестирование систем на исторических данных с помощью симуляторов, как безопасно проводить оптимизацию и как оценивать результаты всестороннего статистического анализа. В книге показаны преимущества хорошей механической торговой системы над другими торговыми методами. Для всех трейдеров, за исключением немногих, системная торговля дает лучшие результаты, чем интуитивная торговля. Торговля по интуиции включает субъективные решения, которые часто бывают пристрастными и ведут к убыткам. Аффект, неуверенность, жадность и страх легко вытесняют знание и разум в роли ведущей торговлю силы. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, где отсутствуют жесткие правила принятия решений. С другой стороны, системная торговля объективна. В ней нет места эмоциям. При помощи запрограммированной логики и представлений механические системы следуют действиям трейдера. Самое лучшее в них — возможность простого тестирования: плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую — улучшить. В этой книге приведена ценная информация, чрезвычайно полезная при проектировании, создании и тестировании прибыльной механической торговой системы. Хотя основной упор сделан на глубокий критический анализ различных факторов, которые, как считается, влияют на успех системы, рассмотрены и проанализированы также основные элементы полной механической торговой системы.
Чтобы считаться полными, механические торговые системы должны иметь методики входа и выхода. Методика входа должна определять подходящие моменты для входа в рынок, когда высока вероятность сделок с высоким соотношением риска и прибыли. Методика выхода должна защищать от излишних потерь капитала при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном движении рынка. В книге уделено достаточно внимания систематическому тестированию на исторических данных и оценке систем, методов и стратегий выхода. Даже трейдер, уже имеющий приемлемую стратегию или систему, возможно, сумеет найти нечто полезное для ее улучшения, увеличения прибылей и снижения рисков.
В книге «Энциклопедия торговых стратегий» приведены результаты тестов торговых систем для портфелей, состоящих из нескольких финансовых инструментов. Как показано, анализ портфельных торговых систем не представляет значительной сложности, хотя и не так прост, как анализ одного торгового инструмента. Показана и доказана простота вычисления графиков роста капитала, максимальных падений капитала, соотношений риска и прибыли, доходности системы, количества сделок и других показателей, важных для оценки системы управления портфелем акций или товаров. Также описан процесс проведения тестирования и оптимизации со смещением вперед и других методов испытания и оптимизации портфелей. Например, приводится инструкция по поиску параметров, которые улучшают прибыль (или лучшее отношение Шарпа, или любой другой показатель эффективности пакета) по каждому инструменту в отдельности и по всему портфелю в целом. Особенно полезен этот материал будет для небольших институциональных трейдеров, желающих вести системную торговлю несколькими инструментами в целях увеличения диверсификации, снижения риска и повышения ликвидности. Содержание книги

Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода
Рабочие инструменты
Данные
Виды данных
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данных
Симуляторы
Виды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора
Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге
Оптимизаторы и оптимизация
Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?
Статистика
Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы
Другие статистические методы и их использование
Исследование входов в рынок
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования
Модели, основанные на пробоях
Виды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Анализ и обобщения
Модели, основанные на скользящих средних
Что такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты противотрендовых моделей
Входы на основе осцилляторов
Что такое осциллятор?
Виды осцилляторов
Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей, основанных на расхождении
Суммарный анализ
Сезонность
Что такое сезонность?
Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования
Результаты тестов
Лунные и солнечные ритмы
Безумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля
Сигналы входа на основе лунного цикла
Методология тестирования лунных моделей
Обзор результатов
Солнечная активность и торговля
Входы, основанные на солнечной активности
Результаты тестирования солнечных моделей
Входы на основе циклов
Обнаружение циклов с использованием MESA
Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
Фильтры Баттеруорта
Волновые фильтры
Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
Характеристики циклических входов
Методология тестирования
Результаты тестирования
Нейронные сети
Что такое нейронные сети?
Нейронные сети в торговле
Прогнозирование с помощью нейронных сетей
Входы на основе нейронной сети
Модель на обращенном во времени Медленном %К
Модели на основе точки разворота
Результаты торговли для всех моделей
Обзор результатов
Генетические алгоритмы
Что такое генетические алгоритмы?
Развитие моделей входа, основанных на правилах
Эволюционный поиск модели входа
Методология тестирования
Результаты тестов
Исследование выходов
Важность стратегии выхода
Цели хорошей стратегии выхода
Виды выходов, используемых в стратегии выхода
Принципиальные моменты при выходе из рынка
Тестирование стратегий выхода
Стандартные входы для тестирования выходов
Стандартная стратегия выхода
Что такое стандартная стратегия выхода?
Характеристики стандартного выхода
Цель тестирования ССВ
Тесты исходной ССВ
Тестирование модифицированной ССВ
Результаты тестирования
Улучшения стандартной системы выхода
Назначение тестов
Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Тестирование динамических защитных остановок
Тестирование целевой прибыли
Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции
Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках
Сочетание выходов с искусственным интеллектом
Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов
Результаты тестирования нейронного выхода
Методология тестирования генетического компонента выходов
Литература